ENSAIO: IMPACTO DO HEDGE COM CONTRATO FUTURO DE DI
DOI:
https://doi.org/10.21171/ges.v3i5.689Palavras-chave:
DI over, Contrato futuro de DI over, HedgeResumo
A relevância das estratégias de hedge é conseqüência da crescente volatilidade dos mercados financeiros que afeta a rentabilidade dos negócios. O trabalho adaptou a metodologia aplicada no estudo de Chance (2005) e analisou do impacto das variações do DI over, para o período compreendido entre o primeiro dia útil de janeiro de 1998 e o último, de julho de 2006, sobre o risco dos fluxos de caixa de um dia útil, tanto das posições desprovidas de hedge, como das que são respaldadas pelo hedge por meio do contrato futuro de DI over. Com os resultados obtidos, realizou-se uma discussão acerca da finalidade do hedge e de seu timing ideal, contribuindo para uma compreensão didática do assunto.
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