ENSAIO: IMPACTO DO HEDGE COM CONTRATO FUTURO DE DI
DOI:
https://doi.org/10.21171/ges.v3i5.689Keywords:
DI over, Contrato futuro de DI over, HedgeAbstract
A relevância das estratégias de hedge é conseqüência da crescente volatilidade dos mercados financeiros que afeta a rentabilidade dos negócios. O trabalho adaptou a metodologia aplicada no estudo de Chance (2005) e analisou do impacto das variações do DI over, para o período compreendido entre o primeiro dia útil de janeiro de 1998 e o último, de julho de 2006, sobre o risco dos fluxos de caixa de um dia útil, tanto das posições desprovidas de hedge, como das que são respaldadas pelo hedge por meio do contrato futuro de DI over. Com os resultados obtidos, realizou-se uma discussão acerca da finalidade do hedge e de seu timing ideal, contribuindo para uma compreensão didática do assunto.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
As author of the attached article, I authorize its publication, once approved, in the Revista GES - Gestão e Sociedade. I declare that this article is of my autorship and transfer, in a free and definitive manner, the resulting property rights. I also assume full responsibility for its content.
I authorize GES - Gestão e Sociedade to publish on electronic media, on the Internet or to reproduce by other means that it may use, as well as the edition, reissue, adaptation or distribution of said article.
